Usate il Kilovar e scoprite il vostro livello di rischio
Il Kilovar, questo sconosciuto. Quanti lo conoscono? Ma soprattutto, quanti consulenti bancari lo spiegano ai loro clienti risparmiatori e investitori? Pochi, pochissimi.
E allora è venuto il momento di far conoscere, in maniera semplificata, questo importante strumento di analisi del rischio e del rendimento del proprio portafoglio investimenti.
Il Kilovar, un nome che evoca una unità di misura, riassume in un unico numero il rischio del portafoglio quale risultante del mix esistente fra i diversi fattori di rischio, di mercato e di credito, che ne influenzano il rendimento.
Offre una misura del rischio oggettivo e concreto al quale il portafoglio del cliente è esposto.
Può assumere valori compresi tra 0 e 1.000. Maggiore è il livello di Kilovar, maggiore è il rischio.
Innanzitutto pensate che un portafoglio con un rischio superiore a 45 è assolutamente sconsigliabile per gli investitori privati.
I portafogli che ricadono in questo intervallo di valori di Kilovar, infatti, sono generalmente caratterizzati da un livello di diversificazione insufficiente oppure hanno un’esposizione molto elevata sugli strumenti ad alto rischio.
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La misura del VaR (Value at Risk) e’ utilizzata quotidianamente dalle banche d’affari per avere un’idea della loro esposizione di rischio. E’ uno strumento molto sofisticato, che ha bisogno di grandi serie storiche di dati e di strumenti statistici non banali per dare risultati utili. Non e’ infallibile, visto che dipende da grandezze come la correlazione tra assets diversi che si puo’ solo stimare, non misurare. Nel 2008, la stima della correlazione fu sbagliata completamente, e questa fu una delle cause ‘tecniche’ di quello che successe dopo.
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Il punto che voglio fare e’ che se un investitore privato ha bisogno del VaR, allora dovrebbe essere esperto abbastanza da non aver bisogno di qualcuno che glielo calcoli, o gli consigli come investire.
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Al contrario, un investitore ‘normale’, non dovrebbe avere alcun bisogno di uno strumento del genere.
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Mi pare quindi che l’articolo, pur corretto, sia una specie di ‘marchetta’ per promuovere un servizio nuovo (appunto il calcolo del VaR) ad un pubblico che in realta’ non dovrebbe averne bisogno.
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sicuri si diventa, Ride Safe.